Методы количественного анализа риска

Аналогичным образом могут быть представлены схемы оценки для всего комплекса экологических рисков рассматриваемого проекта. В приведенном примере это могут быть: риск уменьшения рыбных запасов в результате того, что плотина может перекрыта традиционные пути нереста; риск ухудшения качества воды, поскольку в стоячей воде быстро размножаются различные водоросли и микроорганизмы; риск повышения уровня грунтовых вод и т. д. Полученные стоимостные оценки всего комплекса экологических рисков объединяют по следующим правилам;

  • совместимы риски, в которых неблагоприятные события могут быть реализованы одновременно, составляют:
  • для несовместимых рисков (таких, взаимно исключают друг друга) рассчитывают их средневзвешенное по коэффициентам уверенности значение;
  • полученные интегральные оценки совместимых и несовместимых рисков составляют.

Для прогнозирования риска в соответствии с условиями приведенного примера при анализе представленной структуры (см. Рис. 9) используют прямой цепочку рассуждений. То есть, исходя из известных данных, характеризующих конкретную местность, формулируют вывод — наличие или отсутствие риска — и дают ему количественную оценку. Для проверки адекватности построенной структуры реальным условиям может быть использована информация о неблагоприятных событиях (реализации ситуаций риска), которые произошли в прошлом. В этом случае используют обратную цепочку рассуждений. С его помощью на основании последствий устанавливают причины, — какие факторы риска, и в каких комбинациях, привели к негативным результатам. Это позволяет уточнить прогнозы на будущее и скорректировать схему и процедуры анализа риска. Основная проблема использования данного метода — сложности выделения вариантов решений и оценки (как правило, экспертным методом) степени их влияния на развитие событий в будущем. Однако при правильном подборе экспертов и / или наличии фактических данных этот метод позволяет вести достаточно точную оценку риска. Метод аналогий Данный метод для оценки риска предполагает использование данных об аналогичных проектах, которые выполнялись в сопоставимых условиях. Пример 5 Открывая небольшой пункт технического обслуживания автомобилей (ПТО) в одном из районов города, анализируют информацию о деятельности аналогичных ПТО: факторы риска и степень их воздействия; масштабы и вероятность потерь и тому подобное. На основании циси информации прогнозируют степень риска. Конечно, при этом вносятся поправки, то учитывают специфику деятельности конкретного ПТО. Точность данного метода невысокая, в основном он используется для предварительных оценок. Основной его недостаток заключается в том, что каждый проект имеет свои отличительные черты и специфику реализации, не позволяет подготовить исчерпывающий набор сценариев развития событий в будущем, основываясь на опыте прошлого. Сравнительная характеристика рассмотренных методов приведена в табл. 11. Таблица 4.11 Сравнительная характеристика методов количественной оценки риска








> Характеристики
Методы количественной оценки риска Аналогов Наличие аналогов и неизменной ность условий хозяйствования Абсо-февральские Невысокая Средние Незначительный
анализа чувствительности Наличие подробных сведений о проекте или вид деятельности Относительная Средняя Незначительные Практически невозможно учесть
Норматив-ный Известны основные финансовые показатели деятельности Относительная Невысокая Незначительные Нельзя учесть
экспертных оценок Дефицит др форма-ции Относительная Невысокая Значительные Практически невозможно учесть
финансовой устойчивости Известный баланс пред-приятия Абсолютная Средняя Незначительные Практически невозможно учесть
Деревья решений Известны факторы риска и последствия их воздействия Абсолютная Высокая Значительные Самый высокий
аналитических ный Наличие подробных сведений о проекте или вид деятельности Относительная Средняя Незначительные Нельзя учесть
статистич-нтй Известны данные о прошлых периоды господа-рения Абсолютная Средние Невысокая Незначительный
Условия применения Оценка Точность оценки Расходы Учет влияния отдельных факторов риска

Вывод Поскольку каждый из рассмотренных методов не лишен недостатков, то в практической деятельности необходимо использовать несколько различных методов. Конечно, полученные различными методами результаты будут отличаться, но анализ различий между ними позволит выявить факторы, которые учитываются в одних методах и не учитываются в других, влияет на точность оценки и достоверность полученных результатов. Анализ различий в результатах, в сравнении с принятыми в расчет факторами риска позволит выявить существующие тенденции в развитии будущих событий с точки зрения риска тех или иных видов деятельности. А это даст возможность более точно прогнозировать степень риска достижения намеченных результатов. Список литературы Замков О. О., Товстопятенко А. В. Математические методы в экономике: пособие М .: Дис. 1997. Понтрагин Л. С. Принципы максимума в оптимальном управлении. М .: Наука 1980. Петров Е. Г., Новожилова М. В ... Методы и средства принятия решений в социально — экономических системах: Учебное пособие./ Под ред. Е. Г. Петрова. — К .: Техника, 2004 — 256с.